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Title: Evaluacion de la metodologia de estudio de eventos en el mercado de capitales chilenos.
Authors: Tapia Casanova, Marco
Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia)
Keywords: Mercado de Capitales - Chile
Finanzas - Chile
Issue Date: 2000
Publisher: Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion.
Abstract: Considerando que el poder de la metodología de Estudio de Eventos ha sido escasamente validado para el caso de mercado de capitales emergentes, en el presente trabajo utilizamos el enfoque de simulación sugerido por Brown y Wagner (1980, 1985) con el fan de evaluar el poder de dicha metodología en el mercado de capitales chileno. Analizando 18 muestras obtenidas de la Bolsa de Comercio de Santiago, los resultados sugieren que a pesar de la escasa profundidad que exhibe el mercado de capitales domestico, los modelos de Media Constante y de Ajuste al Mercado muestran un desempeño razonable en la detección de retornos anormales. Para un nivel de significancia del 5% ambos modelos detectan retornos anormales de un 1% y un 5% diario en el 65% y en el 100% de los casos, respectivamente.
Description: 251 p.
URI: http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4374
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