Analisis empirico del modelo de Sjaastad y Cortes aplicado a la economia chilena : periodos 1986-1990 y 1994- Julio de 1998

Abstract

El estudio planteado tiene como finalidad la comprobación empírica del modelo de Sjaastad y Cones, el cual explica la incidencia del impuesto inflación en el spread financiero, a través de ocho capítulos en los cuales se desarrolla el estudio. Para lo anterior, se delimito el ámbito de acción al plantear los objetivos e hipótesis, a continuación se realizó una recopilación bibliográfica que contemplo una definición del modelo en estudio y de la incidencia del impuesto inflación en el sector financiero, además se identifico algunos determinantes del spread financiero, para finalizar esta etapa con antecedentes históricos de la evolución de la economía chilena para los periodos en estudio ( 1986-1990 Y 1994-julio 1998) Posteriormente, se describió la metodología usada, con las variables y proxies utilizadas. Por ultimo, para analizar los resultados y validar las hipótesis propuestas, se utilizó como herramienta estadística el método de mínimos cuadrados ordinarios, el cual permitió realizar las conclusiones. Finalmente se entregan recomendaciones para futuros estudios en el tema.